Сравнение PWRD с VOLT
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, PWRD returned 36.33% vs 64.69% for VOLT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 64.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | -6.18% |
VOLT Tema Electrification ETF | 40.29% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between PWRD and VOLT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between PWRD and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. VOLT — Ранг доходности на риск
PWRD
VOLT
Сравнение PWRD c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 6.78 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 18.99 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и VOLT
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -23.40% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -9.59% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.50% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.14% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.42% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и VOLT
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.40% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 18.29% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 21.75% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.55% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.55% | -1.66% |
Сравнение комиссий PWRD и VOLT
И PWRD, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и VOLT
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and VOLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.84%) compared to VOLT (9.40%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 36.33% for PWRD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 36.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: TCW and Tema.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор