Сравнение PWRD с PXJ
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while PXJ is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 48.10%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- -1.42%
Сравнение доходности по годам PWRD и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 48.10% | 24.37% |
Correlation
The correlation between PWRD and PXJ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. PXJ — Ранг доходности на риск
PWRD
PXJ
Сравнение PWRD c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.04 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и PXJ
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -94.82% | +80.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -66.16% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -55.67% | +52.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 26.29% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 34.57% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 39.47% | -15.49% |
Сравнение комиссий PWRD и PXJ
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и PXJ
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.18% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and PXJ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор