PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWRD с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWRD и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 41.12%.


PWRD

1 день
-2.91%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
9.17%
С начала года
14.65%
1 год
23.10%
3 года*
28.28%
5 лет*
10 лет*

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRD и PXJ


2026 (YTD)2025202420232022
PWRD
TCW Transform Systems ETF
14.65%32.84%28.54%20.83%-3.18%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
41.12%8.74%0.21%14.44%35.42%

Correlation

The correlation between PWRD and PXJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between PWRD and PXJ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Transform Systems ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

PWRD vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWRD
Ранг доходности на риск PWRD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRD: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PWRDPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.05

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

14.18

-9.06

PWRD vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRD и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWRD и PXJ

Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и PXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWRDPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-94.82%

+68.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-18.39%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

-40.03%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-67.75%

+57.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-55.73%

+50.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.24%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и PXJ

TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWRDPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

8.12%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

19.07%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

26.51%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

34.28%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

39.18%

-15.95%

Сравнение комиссий PWRD и PXJ

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и PXJ

Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PXJ в 2.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRD
TCW Transform Systems ETF
0.06%0.22%0.49%0.78%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы


PWRD and PXJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWRD has higher volatility (12.09%) compared to PXJ (8.12%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs PXJ's -94.82%.

On 3-year performance, PWRD leads with 28.28% vs 17.80% for PXJ. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 28.28% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.

PXJ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.06% for PWRD.

They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRD и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор