PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWRD с PSCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).

PWRD и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PWRD и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWRD и PSCE

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		38.25%11.15%

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с UTESPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с FPX
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с AVUVPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Сравнение комиссий PWRD и PSCE

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

PWRD
TCW Transform Systems ETF
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Доходность на риск

PWRD vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.09

+0.72

Корреляция

Корреляция между PWRD и PSCE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и PSCE

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PWRD и PSCE

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и PSCE.

Загрузка...

Показатели просадок

PWRDPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-96.21%

+82.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-75.44%

+66.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-58.66%

+55.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и PSCE

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWRDPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

35.63%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

38.13%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

43.44%

-19.80%