Сравнение PWRD с PSCE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while PSCE is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.33%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам PWRD и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.33% | 11.15% |
Correlation
The correlation between PWRD and PSCE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. PSCE — Ранг доходности на риск
PWRD
PSCE
Сравнение PWRD c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.09 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и PSCE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -96.21% | +82.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -74.71% | +73.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -58.83% | +55.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 27.01% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 37.44% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 43.26% | -19.23% |
Сравнение комиссий PWRD и PSCE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и PSCE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.84% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and PSCE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PSCE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор