Сравнение PWRD с OILT
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while OILT is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | 6.55% |
Correlation
The correlation between PWRD and OILT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. OILT — Ранг доходности на риск
PWRD
OILT
Сравнение PWRD c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.41 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и OILT
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -35.21% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -9.37% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -12.92% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 27.96% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 28.70% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 28.70% | -4.72% |
Сравнение комиссий PWRD и OILT
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и OILT
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and OILT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Texas Capital. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор