Сравнение PWRD с GXPE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while GXPE is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 2.80% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PWRD and GXPE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PWRD c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.15 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и GXPE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -12.37% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.12% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.23% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 20.38% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 20.38% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 20.38% | +3.60% |
Сравнение комиссий PWRD и GXPE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и GXPE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and GXPE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор