Сравнение PWRD с GXPE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while GXPE is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 6.37% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PWRD and GXPE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. GXPE — Ранг доходности на риск
PWRD
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWRD c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и GXPE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -15.73% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -8.79% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.21% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 20.77% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.77% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.77% | +2.46% |
Сравнение комиссий PWRD и GXPE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и GXPE
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and GXPE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.06% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор