Сравнение PWRD с GII
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. PWRD is actively managed, while GII is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GII.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и GII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 7.74%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GII
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам PWRD и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 7.74% | 6.33% |
Correlation
The correlation between PWRD and GII is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. GII — Ранг доходности на риск
PWRD
GII
Сравнение PWRD c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.28 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и GII
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и GII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -50.98% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -4.55% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -11.52% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и GII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 10.74% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 14.11% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 17.14% | +6.89% |
Сравнение комиссий PWRD и GII
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и GII
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.72% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and GII have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while GII is Utilities Equities. They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.40% for GII.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и GII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор