Сравнение PWRD с FSMDX
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. PWRD is actively managed, while FSMDX is passively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 28.28%/yr vs 15.43%/yr for FSMDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWRD показывает доходность 14.65%, а FSMDX немного ниже – 14.43%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам PWRD и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 14.43% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -11.82% |
Correlation
The correlation between PWRD and FSMDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between PWRD and FSMDX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
PWRD
FSMDX
Сравнение PWRD c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.51 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 9.60 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и FSMDX
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -40.35% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -8.16% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -20.92% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -1.01% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.92% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.13% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и FSMDX
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 3.24% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 10.36% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 13.82% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 18.31% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 19.27% | +3.96% |
Сравнение комиссий PWRD и FSMDX
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и FSMDX
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FSMDX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.76% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and FSMDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (12.09%) compared to FSMDX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs FSMDX's -40.35%.
FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор