PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWRD с FSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWRD (TCW Transform Systems ETF) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности PWRD и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 12.78%.

PWRD

1 день
-0.09%
1 месяц
3.10%
С начала года
19.81%
6 месяцев
18.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRD и FSMDX

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		19.81%7.66%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.78%6.04%

Correlation

The correlation between PWRD and FSMDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с AIPOPWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с UTESPWRD с TCAIPWRD с EXI
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

PWRD vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.70

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PWRD и FSMDX

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRDFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-40.35%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.96%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и FSMDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRDFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

13.42%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

18.26%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

19.32%

+4.71%

Сравнение комиссий PWRD и FSMDX

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и FSMDX

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWRD and FSMDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRD и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор