Сравнение PWRD с FENY
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while FENY is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 32.52%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам PWRD и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.52% | 6.73% |
Correlation
The correlation between PWRD and FENY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. FENY — Ранг доходности на риск
PWRD
FENY
Сравнение PWRD c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.20 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и FENY
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -74.35% | +60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -6.18% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -23.12% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 20.36% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 26.46% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 29.79% | -5.81% |
Сравнение комиссий PWRD и FENY
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и FENY
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and FENY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор