PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с CNEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 49.78% for CNEQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у CNEQ с доходностью 19.72%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и CNEQ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%33.61%28.84%

Correlation

The correlation between ALAI and CNEQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between ALAI and CNEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и CNEQ

Секторы
ALAI
CNEQ

Технологии

55.9%
47.4%

Коммуникационные услуги

20.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
13.4%

Промышленность

3.2%
11.0%

Здравоохранение

2.8%
4.6%

Финансовые услуги

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
CNEQ
47.4%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
CNEQ
19.2%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
CNEQ
13.4%

Промышленность

ALAI
3.2%
CNEQ
11.0%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
CNEQ
4.6%

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
CNEQ
1.6%

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
CNEQ
2.9%

Сырьевые материалы

ALAI

-

CNEQ

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

CNEQ

-

Энергетика

ALAI

-

CNEQ

-

Недвижимость

ALAI

-

CNEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMHCNEQ с AAPL

Доходность на риск

ALAI vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAICNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.22

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.84

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.59

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

8.16

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNEQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAICNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ALAI и CNEQ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAICNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-27.58%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-19.30%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.91%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.89%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

6.12%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и CNEQ

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAICNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.55%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

17.19%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

22.51%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

26.62%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

26.62%

+1.79%

Сравнение комиссий ALAI и CNEQ

И ALAI, и CNEQ имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и CNEQ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CNEQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ALAI and CNEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to CNEQ (6.55%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 49.78% for CNEQ. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 49.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI and CNEQ have the same expense ratio: 0.55% per year.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.44% for CNEQ.

ALAI is categorized as Technology Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор