PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с CNEQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ).

ALAI и CNEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и CNEQ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAI показывает доходность -8.50%, а CNEQ немного ниже – -8.52%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
44.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTXALAI с ATFV
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQCNEQ с AAPL

Сравнение комиссий ALAI и CNEQ

И ALAI, и CNEQ имеют комиссию равную 0.55%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF

Доходность на риск

ALAI vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAICNEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.90

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.01

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

6.31

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNEQ равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAICNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.96

+0.09

Корреляция

Корреляция между ALAI и CNEQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и CNEQ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CNEQ в 0.57%

TTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и CNEQ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и CNEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAICNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-27.58%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-19.30%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-14.49%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.10%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.15%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и CNEQ

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAICNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

9.44%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

17.95%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

28.63%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

26.98%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

26.98%

+1.82%