PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAI с TRFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с TRFM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM).

ALAI и TRFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAI или TRFM.

Корреляция

Корреляция между ALAI и TRFM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAI:

0.79

TRFM:

0.43

Коэф-т Сортино

ALAI:

1.27

TRFM:

0.76

Коэф-т Омега

ALAI:

1.18

TRFM:

1.10

Коэф-т Кальмара

ALAI:

0.91

TRFM:

0.42

Коэф-т Мартина

ALAI:

2.75

TRFM:

1.39

Индекс Язвы

ALAI:

9.72%

TRFM:

8.70%

Дневная вол-ть

ALAI:

32.59%

TRFM:

29.53%

Макс. просадка

ALAI:

-29.36%

TRFM:

-28.40%

Текущая просадка

ALAI:

-13.28%

TRFM:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью -1.90%.

ALAI

С начала года

-3.96%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-1.81%

1 год

25.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRFM

С начала года

-1.90%

1 месяц

15.62%

6 месяцев

-2.43%

1 год

12.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALAI и TRFM

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
TRFM
AAM Transformers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAI и TRFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг риск-скорректированной доходности ALAI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг риск-скорректированной доходности TRFM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRFM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAI c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TRFM равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и TRFM

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как TRFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		0.69%0.66%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и TRFM

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, примерно равная максимальной просадке TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и TRFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и TRFM

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с AAM Transformers ETF (TRFM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...