PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с TRFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 53.69% for TRFM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 30.30%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и TRFM

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%14.60%

Correlation

The correlation between ALAI and TRFM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between ALAI and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и TRFM

Секторы
ALAI
TRFM

Технологии

55.9%
53.3%

Коммуникационные услуги

20.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
17.7%

Промышленность

3.2%
7.2%

Здравоохранение

2.8%
0.2%

Финансовые услуги

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
TRFM
53.3%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
TRFM
12.3%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
TRFM
17.7%

Промышленность

ALAI
3.2%
TRFM
7.2%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
TRFM
0.2%

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
TRFM
2.8%

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
TRFM
1.7%

Сырьевые материалы

ALAI

-

TRFM
1.2%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

TRFM

-

Энергетика

ALAI

-

TRFM
3.5%

Недвижимость

ALAI

-

TRFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTGTRFM с QQQ

Доходность на риск

ALAI vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAITRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.41

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.04

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.15

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

14.09

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAITRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.05

+0.65

Просадки

Сравнение просадок ALAI и TRFM

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, примерно равная максимальной просадке TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAITRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-28.40%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-12.99%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.23%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.61%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.82%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и TRFM

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAITRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.34%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

17.46%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

22.47%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

26.94%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

26.94%

+1.47%

Сравнение комиссий ALAI и TRFM

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и TRFM

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and TRFM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs TRFM's -28.40%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 53.69% for TRFM. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 53.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.13% for TRFM.

They also come from different issuers: Alger and AAM. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.49% for TRFM.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор