PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с TRFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM).

ALAI и TRFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и TRFM

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-6.92%39.81%31.43%
TRFM
AAM Transformers ETF		-0.59%25.76%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью -0.59%.

ALAI

1 день
1.73%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-9.68%
1 год
46.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
1.97%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-2.92%
1 год
36.00%
3 года*
21.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTXALAI с ATFV
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с SPMOTRFM с LQAITRFM с FNGSTRFM с QTUMTRFM с QQQ

Сравнение комиссий ALAI и TRFM

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
TRFM
AAM Transformers ETF

Доходность на риск

ALAI vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAITRFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.87

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.47

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

8.73

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAITRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.77

+0.32

Корреляция

Корреляция между ALAI и TRFM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и TRFM

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TRFM в 0.17%

TTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.61%1.50%0.66%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.17%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и TRFM

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, примерно равная максимальной просадке TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и TRFM.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAITRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-28.40%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-15.15%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-7.17%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.86%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.29%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и TRFM

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с AAM Transformers ETF (TRFM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAITRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

9.47%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

17.88%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

28.31%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

27.05%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

27.05%

+1.74%