PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с FPXTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с FPXTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and FPXTX (Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund) are both funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while FPXTX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 6.86% for FPXTX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for FPXTX.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и FPXTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у FPXTX с доходностью 1.20%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXTX

1 день
0.19%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.86%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и FPXTX

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		1.20%4.73%2.84%

Correlation

The correlation between ALAI and FPXTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с FPXTX:
FPXTX с VPAIXFPXTX с FTABXFPXTX с FBGRXFPXTX с QQQFPXTX с FHMIXFPXTX с ATOIXFPXTX с NUV

Доходность на риск

ALAI vs. FPXTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPXTX
Ранг доходности на риск FPXTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c FPXTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIFPXTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.65

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.12

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.42

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

8.21

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. FPXTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXTX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и FPXTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIFPXTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.12

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ALAI и FPXTX

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки FPXTX в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и FPXTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIFPXTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-25.49%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-2.80%

-16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.56%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.41%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

0.82%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и FPXTX

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPXTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIFPXTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

1.02%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

1.97%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

2.57%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

3.73%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

3.83%

+24.58%

Сравнение комиссий ALAI и FPXTX

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FPXTX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и FPXTX

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FPXTX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		2.94%3.60%3.11%2.64%1.87%2.09%2.28%3.19%3.20%3.09%3.78%3.29%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and FPXTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to FPXTX (1.02%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs FPXTX's -25.49%.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и FPXTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор