PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с PTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с PTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

ALAI и PTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и PTF

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		12.86%5.68%26.92%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 12.86%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
5.98%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.86%
6 месяцев
15.38%
1 год
46.43%
3 года*
25.72%
5 лет*
12.13%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с FPXTXALAI с ATFV
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG

Сравнение комиссий ALAI и PTF

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

ALAI vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIPTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.70

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.12

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.45

+0.60

Корреляция

Корреляция между ALAI и PTF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и PTF

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PTF в 0.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и PTF

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PTF.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-55.38%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-17.99%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-9.77%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-13.38%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.92%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и PTF

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 11.21%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

16.55%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

32.43%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

38.88%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

34.79%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

32.56%

-3.76%