PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALAI с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с PTF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Alger, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. ALAI is actively managed, while PTF is passively managed. Over the past year, ALAI returned 40.70% vs 51.94% for PTF. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 37.78%.

ALAI

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
30.68%
С начала года
24.31%
1 год
40.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
42.94%

PTF

1 день
-2.59%
1 месяц
-8.93%
6 месяцев
26.70%
С начала года
37.78%
1 год
51.94%
3 года*
29.56%
5 лет*
15.48%
10 лет*
23.03%
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALAI

Alger AI Enablers & Adopters ETF
$2.71M$4.19M$4.09M

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
$24.18M$20.46M$16.54M

Сравнение доходности по годам ALAI и PTF

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		24.31%39.81%32.38%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		37.78%5.68%29.25%

Correlation

The correlation between ALAI and PTF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between ALAI and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и PTF

Секторы
ALAI
PTF

Технологии

53.7%
94.7%

Коммуникационные услуги

18.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

5.8%
1.8%

Финансовые услуги

4.1%
0.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
53.7%
PTF
94.7%

Коммуникационные услуги

ALAI
18.0%
PTF
4.5%

Потребительский циклический сектор

ALAI
11.9%
PTF

-

Промышленность

ALAI
5.8%
PTF
1.8%

Финансовые услуги

ALAI
4.1%
PTF
0.8%

Коммунальные услуги

ALAI
3.2%
PTF

-

Здравоохранение

ALAI
2.6%
PTF

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.7%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

PTF

-

Энергетика

ALAI

-

PTF
1.6%

Недвижимость

ALAI

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с FPXTX
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с SPMOPTF с VOOPTF с SOXX

Доходность на риск

ALAI vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALAI c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.02

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.54

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.35

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

5.85

+0.33

ALAI vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и PTF

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-55.38%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-38.59%

+19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-23.84%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-13.29%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

8.90%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и PTF

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 10.23%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

26.36%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

43.70%

-21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

51.32%

-23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

38.13%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

34.66%

-5.51%

Сравнение комиссий ALAI и PTF

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и PTF

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and PTF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (26.36%) compared to ALAI (10.23%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs PTF's -55.38%.

On 1-year performance, PTF leads with 51.94% vs 40.70% for ALAI. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 51.94% return vs 40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.01% for PTF.

ALAI is categorized as Artificial Intelligence, while PTF is Momentum. They also come from different issuers: Alger and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.60% for PTF.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор