PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с PTF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. ALAI is actively managed, while PTF is passively managed. Over the past year, ALAI returned 55.24% vs 96.10% for PTF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.43%.

ALAI

1 день
-3.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
23.84%
6 месяцев
21.16%
1 год
55.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-6.34%
1 месяц
5.02%
С начала года
69.43%
6 месяцев
64.22%
1 год
96.10%
3 года*
41.16%
5 лет*
21.25%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и PTF

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		23.84%39.81%32.38%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		69.43%5.68%29.25%

Correlation

The correlation between ALAI and PTF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between ALAI and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и PTF

Секторы
ALAI
PTF

Технологии

54.7%
93.8%

Коммуникационные услуги

21.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

4.0%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.2%
1.8%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
PTF
93.8%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
PTF

-

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
PTF
1.5%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
PTF

-

Промышленность

ALAI
2.2%
PTF
1.8%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
PTF

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

PTF

-

Энергетика

ALAI

-

PTF
1.6%

Недвижимость

ALAI

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с FPXTX
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

ALAI vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.34

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.67

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.37

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

20.37

-11.43

ALAI vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и PTF

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-55.38%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-17.99%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.34%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-13.25%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.73%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и PTF

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 11.00%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

17.66%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

32.05%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

41.37%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

35.58%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

33.29%

-4.40%

Сравнение комиссий ALAI и PTF

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и PTF

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and PTF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (17.66%) compared to ALAI (11.00%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs PTF's -55.38%.

On 1-year performance, PTF leads with 96.10% vs 55.24% for ALAI. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 96.10% return vs 55.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.01% for PTF.

ALAI is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. They also come from different issuers: Alger and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор