PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с ATFV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500. ALAI is actively managed, while ATFV is passively managed. Over the past year, ALAI returned 55.24% vs 42.99% for ATFV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью 14.32%.

ALAI

1 день
-3.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
23.84%
6 месяцев
21.16%
1 год
55.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
-2.39%
1 месяц
1.71%
С начала года
14.32%
6 месяцев
12.11%
1 год
42.99%
3 года*
37.40%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и ATFV

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		23.84%39.81%32.38%
ATFV
Alger 35 ETF		14.32%38.20%27.02%

Correlation

The correlation between ALAI and ATFV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between ALAI and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и ATFV

Секторы
ALAI
ATFV

Технологии

54.7%
43.8%

Коммуникационные услуги

21.1%
24.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.7%

Финансовые услуги

4.0%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%
5.4%

Промышленность

2.2%
6.5%

Здравоохранение

2.0%
8.7%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
ATFV
43.8%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
ATFV
24.8%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
ATFV
9.7%

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
ATFV
1.1%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
ATFV
5.4%

Промышленность

ALAI
2.2%
ATFV
6.5%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
ATFV
8.7%

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
ATFV

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

ATFV

-

Энергетика

ALAI

-

ATFV

-

Недвижимость

ALAI

-

ATFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO

Доходность на риск

ALAI vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.75

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.36

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.36

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

7.90

+1.05

ALAI vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и ATFV

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-45.34%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-18.29%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.50%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-17.68%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и ATFV

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger 35 ETF (ATFV) имеют волатильность 11.00% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

10.85%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

19.23%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

24.74%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

26.92%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

26.73%

+2.16%

Сравнение комиссий ALAI и ATFV

И ALAI, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и ATFV

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ATFV в 0.18%

ПозицияTTM2025202420232022
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ALAI and ATFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALAI has higher volatility (11.00%) compared to ATFV (10.85%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs ATFV's -45.34%.

On 1-year performance, ALAI leads with 55.24% vs 42.99% for ATFV. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, ATFV has been the lower-risk option at 10.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 55.24% return vs 42.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI and ATFV have the same expense ratio: 0.55% per year.

ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.18% for ATFV.

ALAI is categorized as Technology Equities, while ATFV is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alger and Alger Group Holdings LLC.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор