Сравнение ALAI с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger 35 ETF (ATFV).
ALAI и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ALAI и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAI и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | -8.50% | 39.81% | 31.43% |
ATFV Alger 35 ETF | -10.04% | 38.20% | 24.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -10.04%.
ALAI
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAI и ATFV
И ALAI, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
ALAI vs. ATFV — Ранг доходности на риск
ALAI
ATFV
Сравнение ALAI c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.21 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.31 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.03 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.38 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ALAI и ATFV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и ATFV
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ATFV в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.64% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.23% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и ATFV
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAI | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -45.34% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -18.29% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -14.36% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -18.36% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 5.27% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и ATFV
Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Alger 35 ETF (ATFV) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAI | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.38% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 17.50% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 27.67% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 26.63% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 26.63% | +2.17% |