Сравнение PWR с FTLF
PWR (Quanta Services, Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 50.47%/yr for FTLF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и FTLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -32.33%. За последние 10 лет акции PWR уступали акциям FTLF по среднегодовой доходности: 41.17% против 50.47% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
FTLF
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 15.53%
- С начала года
- -32.33%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 50.47%
Сравнение доходности по годам PWR и FTLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.33% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
Correlation
The correlation between PWR and FTLF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PWR:
$7.29
FTLF:
$0.68
PWR:
97.08
FTLF:
16.26
PWR:
4.81
FTLF:
1.79
PWR:
3.58
FTLF:
1.56
PWR:
$29.99B
FTLF:
$70.56M
PWR:
$4.08B
FTLF:
$28.73M
PWR:
$2.40B
FTLF:
$11.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. FTLF — Ранг доходности на риск
PWR
FTLF
Сравнение PWR c FTLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | FTLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.40 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.81 | +18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и FTLF
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и FTLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -99.68% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -57.23% | +40.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -57.23% | +23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -57.23% | +23.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -89.06% | +43.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -46.97% | +37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -70.89% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 28.39% | -22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и FTLF
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 19.36% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 37.63% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 52.03% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 45.37% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 305.80% | -272.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и FTLF
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FTLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и FTLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PWR and FTLF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (19.36%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs FTLF's -99.68%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и FTLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор