PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWLIX с WTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и WTLS

2026 (YTD)
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		8.19%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

PWLIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.92%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.83%

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с GARIXWTLS с VMNIXWTLS с PUTWWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий PWLIX и WTLS

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.61

+1.15

Корреляция

Корреляция между PWLIX и WTLS составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и WTLS

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.07%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и WTLS

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

PWLIXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-8.94%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.01%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.84%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWLIXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

19.88%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

19.88%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

19.88%

-10.94%