Сравнение PWLIX с SPXL
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both funds - PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.84%/yr vs 29.90%/yr for SPXL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 4.84% против 29.90% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 4.84%
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
Сравнение доходности по годам PWLIX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 2.38% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between PWLIX and SPXL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between PWLIX and SPXL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
PWLIX
SPXL
Сравнение PWLIX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWLIX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.47 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 10.16 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и SPXL
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -76.86% | +49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -26.77% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -48.95% | +37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -63.80% | +52.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -76.86% | +49.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -7.55% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -16.11% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.49% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и SPXL
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.68%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 13.20% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 28.79% | -22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 36.81% | -28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 50.44% | -41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 53.50% | -44.49% |
Сравнение комиссий PWLIX и SPXL
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и SPXL
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 4.81% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and SPXL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to PWLIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs SPXL's -76.86%.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор