Сравнение PWLIX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.60% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и SPEDX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
PWLIX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
PWLIX
SPEDX
Сравнение PWLIX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.54 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.64 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.14 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и SPEDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и SPEDX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и SPEDX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -29.02% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.18% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -29.02% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -29.02% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -8.39% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.00% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.04% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и SPEDX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.82% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 7.66% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 10.44% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 12.00% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 12.78% | -3.84% |