PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с SPEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 9.10%/yr for SPEDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 4.59% против 9.10% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

SPEDX

1 день
0.17%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.26%
1 год
10.50%
3 года*
12.27%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.26%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%

Correlation

The correlation between PWLIX and SPEDX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.02

The correlation between PWLIX and SPEDX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX

Доходность на риск

PWLIX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.99

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.45

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.18

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

3.30

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.99

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и SPEDX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и SPEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-29.02%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.18%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-13.23%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-29.02%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-29.02%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

0.00%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.94%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и SPEDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.92%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.20%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

10.93%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

11.83%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

12.84%

-3.84%

Сравнение комиссий PWLIX и SPEDX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и SPEDX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SPEDX в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and SPEDX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEDX has higher volatility (3.92%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs SPEDX's -29.02%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор