PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWLIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.16%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 4.16% против 8.40% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.18%
С начала года
1.27%
1 год
2.59%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.66%
10 лет*
4.16%

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		1.27%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PWLIX and PTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.15

The correlation between PWLIX and PTY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с VOO
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PWLIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWLIXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.35

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.40

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.25

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.46

+1.13

PWLIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PTY

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-60.86%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-15.44%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-16.04%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-41.38%

+29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-46.55%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-10.60%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.62%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.54%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PTY

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.67%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.60%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

11.06%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.19%

17.25%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

21.18%

-12.10%

Сравнение комиссий PWLIX и PTY

И PWLIX, и PTY имеют комиссию равную 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PTY

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.86%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and PTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (4.72%) compared to PTY (2.67%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs PTY's -60.86%.

PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор