Сравнение PWLIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.26% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PMJIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
PMJIX
Сравнение PWLIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 3.76 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.25 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PMJIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PMJIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PMJIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -49.75% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -14.85% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -49.75% | +38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -49.75% | +22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -9.91% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -16.44% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.69% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.31% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 12.52% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 22.29% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 39.63% | -30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 33.08% | -24.14% |