Сравнение PWLIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.51% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PISIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
PISIX
Сравнение PWLIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.85 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.64 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.55 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PISIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PISIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PISIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -57.47% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -12.81% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -18.93% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -35.44% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.44% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.23% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.54% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.39%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 6.58% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 11.37% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 16.52% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 13.92% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 14.55% | -5.61% |