Сравнение PWLIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.83% против 2.77% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PFORX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PWLIX
PFORX
Сравнение PWLIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.61 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.82 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.25 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PFORX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PFORX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PFORX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -13.87% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.99% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -13.71% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -13.87% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.95% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.87% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PFORX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.93% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 2.53% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 3.38% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 3.46% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.08% | +5.86% |