PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWLIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
9.51%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.83% против 2.77% соответственно.


PWLIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.92%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.83%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PWLIX и PFORX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PWLIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWLIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.61

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

2.82

-0.19

PWLIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWLIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.25

-0.71

Корреляция

Корреляция между PWLIX и PFORX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PFORX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.07%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PFORX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWLIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-13.87%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.99%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-13.71%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-13.87%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.95%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.87%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PFORX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWLIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.93%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

2.53%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

3.38%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

3.46%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

3.08%

+5.86%