PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWLIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.38% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с ASILXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PWLIX и PFN

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.19

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.33

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.26

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.01

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.25

Корреляция

Корреляция между PWLIX и PFN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PFN

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PFN

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PWLIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-80.08%

+53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-10.77%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-33.45%

+21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-45.70%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-6.29%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-11.89%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.81%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWLIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.56%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.40%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

13.35%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

14.75%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

18.16%

-9.22%