Сравнение PWLIX с BPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и BPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям BPIRX по среднегодовой доходности: 5.82% против 6.55% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и BPIRX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.
Доходность на риск
PWLIX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
PWLIX
BPIRX
Сравнение PWLIX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.18 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.66 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.83 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.40 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.18 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и BPIRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и BPIRX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и BPIRX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -30.59% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -7.09% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -15.42% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -30.59% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.17% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.88% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.75% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и BPIRX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.37% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.41% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 10.64% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 11.50% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 11.65% | -2.71% |