PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 120.21% for QCLN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности PWER и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и QCLN

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%14.94%

Correlation

The correlation between PWER and QCLN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between PWER and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWER и QCLN

Секторы
PWER
QCLN

Энергетика

41.1%
13.2%

Сырьевые материалы

41.0%
9.4%

Промышленность

12.2%
30.2%

Технологии

3.8%
20.8%

Коммунальные услуги

1.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

PWER
41.1%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

PWER
41.0%
QCLN
9.4%

Промышленность

PWER
12.2%
QCLN
30.2%

Технологии

PWER
3.8%
QCLN
20.8%

Коммунальные услуги

PWER
1.9%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

PWER

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

PWER

-

QCLN

-

Финансовые услуги

PWER

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

PWER

-

QCLN

-

Недвижимость

PWER

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

PWER vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.49

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.86

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

7.62

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

26.28

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.20

+1.03

Просадки

Сравнение просадок PWER и QCLN

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-76.18%

+46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-15.86%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-20.99%

+19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-43.45%

+37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.59%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и QCLN

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 6.20%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

12.56%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

26.02%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

34.88%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

37.97%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

34.91%

-11.54%

Сравнение комиссий PWER и QCLN

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и QCLN

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PWER and QCLN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to PWER (6.20%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 120.21% vs 70.78% for PWER. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 120.21% return vs 70.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.15% for QCLN.

They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.60% for QCLN.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор