PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWER с CNRG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).

PWER и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWER - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PWER и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWER и CNRG

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		16.14%35.28%-3.50%9.72%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.03%50.23%-14.48%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 1.03%.

PWER

1 день
-0.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
16.14%
6 месяцев
23.78%
1 год
59.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNRG

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.78%
1 год
77.16%
3 года*
3.11%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с HYDRPWER с ICLNPWER с BILDPWER с HJENPWER с ACESPWER с ERTHPWER с FAN
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Сравнение комиссий PWER и CNRG

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

PWER
Macquarie Energy Transition ETF
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Доходность на риск

PWER vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERCNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.00

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.50

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

4.52

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.34

11.30

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.54

Корреляция

Корреляция между PWER и CNRG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и CNRG

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CNRG в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.18%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.37%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PWER и CNRG

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и CNRG.

Загрузка...

Показатели просадок

PWERCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-68.49%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-17.73%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-34.30%

+31.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-32.02%

+25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.09%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и CNRG

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 6.96%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWERCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.40%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

29.15%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

38.82%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

33.78%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

35.76%

-12.07%