Сравнение PWDIX с UPAAX
PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PWDIX charges 1.56%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWDIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.05%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWDIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.45% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between PWDIX and UPAAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWDIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PWDIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWDIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWDIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и UPAAX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -10.95% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -8.49% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.21% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 35.86% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 35.86% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 35.86% | -21.39% |
Сравнение комиссий PWDIX и UPAAX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и UPAAX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.79% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWDIX and UPAAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PWDIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор