Сравнение PWDIX с UPAAX
PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PWDIX charges 1.56%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWDIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 5.58%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWDIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 4.16% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between PWDIX and UPAAX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWDIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PWDIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWDIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWDIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и UPAAX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -10.95% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -10.15% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -7.10% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 29.54% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 29.54% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 29.54% | -15.14% |
Сравнение комиссий PWDIX и UPAAX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и UPAAX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.89% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWDIX and UPAAX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PWDIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор