Сравнение PWDIX с UPAAX
PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWDIX charges 1.56%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWDIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 5.64%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWDIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 0.34% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between PWDIX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWDIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PWDIX
UPAAX
Сравнение PWDIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 132.47 | -132.05 |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и UPAAX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -0.25% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -0.08% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 21.58% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 21.58% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 21.58% | -7.07% |
Сравнение комиссий PWDIX и UPAAX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и UPAAX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.82% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWDIX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PWDIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор