Сравнение PWDIX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PWDIX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.42% против 2.64% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и GPIFX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
PWDIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
PWDIX
GPIFX
Сравнение PWDIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.09 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.66 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.88 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.86 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и GPIFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и GPIFX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GPIFX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и GPIFX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -16.72% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -3.50% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -16.72% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -16.72% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.79% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.07% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.24% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и GPIFX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.29% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 1.75% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 2.73% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 4.78% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 5.31% | +9.24% |