Сравнение PWDIX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWDIX имеют среднегодовую доходность 5.42%, а акции GIPIX немного впереди с 5.45%.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и GIPIX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
PWDIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
PWDIX
GIPIX
Сравнение PWDIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.60 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.10 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и GIPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и GIPIX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и GIPIX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -29.46% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -6.33% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -20.65% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -20.65% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.50% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.70% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.65% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и GIPIX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеют волатильность 2.85% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.94% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 4.78% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 8.09% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 7.93% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 8.06% | +6.49% |