Сравнение PWDIX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 6.58% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции PWDIX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.54% против 7.08% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 5.54%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и COTZX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
PWDIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
PWDIX
COTZX
Сравнение PWDIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.39 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.41 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 12.35 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и COTZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и COTZX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.89% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и COTZX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -47.48% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -5.40% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -17.80% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -17.80% | -23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.62% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.49% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.05% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и COTZX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.55% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 3.61% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 8.58% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 7.30% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 7.36% | +7.19% |