PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.68%/yr vs 11.74%/yr for SCHM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности PWC и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.74% соответственно.

PWC

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.25%
1 год
8.51%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.68%

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between PWC and SCHM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.87

Over the past year, the correlation between PWC and SCHM has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWC и SCHM

Секторы
PWC
SCHM

Технологии

26.1%
22.1%

Финансовые услуги

14.0%
10.9%

Здравоохранение

12.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.8%

Промышленность

10.3%
21.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.4%

Энергетика

5.5%
3.4%

Недвижимость

5.3%
6.4%

Сырьевые материалы

3.5%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Технологии

PWC
26.1%
SCHM
22.1%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

PWC
12.7%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
SCHM
10.8%

Промышленность

PWC
10.3%
SCHM
21.7%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
SCHM
2.6%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
SCHM
3.4%

Энергетика

PWC
5.5%
SCHM
3.4%

Недвижимость

PWC
5.3%
SCHM
6.4%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
SCHM
4.7%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с TUSAPWC с CGDVPWC с TXS
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

PWC vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWCSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.87

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.64

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.26

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

13.00

-9.04

PWC vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWC и SCHM

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-42.43%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-9.32%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-23.27%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.46%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-42.43%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.54%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-5.64%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и SCHM

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.52%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

5.74%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.58%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

16.29%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.66%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.48%

-1.69%

Сравнение комиссий PWC и SCHM

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и SCHM

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.79%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PWC and SCHM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.74%) compared to PWC (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SCHM leads with 11.74% vs 9.68% for PWC. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 11.74% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.22% for SCHM.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор