PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с GRPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.43%/yr vs 10.99%/yr for GRPM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности PWC и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям GRPM по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.99% соответственно.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between PWC and GRPM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between PWC and GRPM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWC и GRPM

Секторы
PWC
GRPM

Технологии

26.1%
16.6%

Финансовые услуги

14.0%
29.9%

Здравоохранение

12.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.7%

Промышленность

10.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.8%

Недвижимость

5.6%

-

Энергетика

5.5%
15.8%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Технологии

PWC
26.1%
GRPM
16.6%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
GRPM
29.9%

Здравоохранение

PWC
12.7%
GRPM
12.3%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
GRPM
9.7%

Промышленность

PWC
10.3%
GRPM
10.0%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
GRPM

-

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
GRPM
5.8%

Недвижимость

PWC
5.6%
GRPM

-

Энергетика

PWC
5.5%
GRPM
15.8%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
GRPM

-

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

PWC vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.51

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.22

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.19

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

9.42

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GRPM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.55

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PWC и GRPM

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-43.12%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.62%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-28.09%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.09%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-43.12%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-5.71%

-30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.57%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и GRPM

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.77%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.45%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

16.05%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

20.90%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

22.25%

-3.44%

Сравнение комиссий PWC и GRPM

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и GRPM

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности GRPM в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and GRPM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, GRPM leads with 10.99% vs 9.43% for PWC. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 10.99% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.95% for GRPM.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.35% for GRPM.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор