Сравнение PWC с FDLS
PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWC returned 13.68%/yr vs 18.87%/yr for FDLS. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWC charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности PWC и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 20.96%.
PWC
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.65%
- Всё время*
- 3.00%
FDLS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17M | $1.57M | $1.61M | |
| $45.66K | $65.59K | $59.39K |
Сравнение доходности по годам PWC и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 11.70% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -2.15% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 20.96% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Correlation
The correlation between PWC and FDLS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PWC and FDLS has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PWC и FDLS
Секторы
PWC
FDLS
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
PWC
FDLS
Промышленность
PWC
FDLS
Технологии
PWC
FDLS
Здравоохранение
PWC
FDLS
Потребительский циклический сектор
PWC
FDLS
Коммуникационные услуги
PWC
FDLS
Энергетика
PWC
FDLS
Сырьевые материалы
PWC
FDLS
Коммунальные услуги
PWC
FDLS
Недвижимость
PWC
FDLS
Потребительский защитный сектор
PWC
FDLS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWC vs. FDLS — Ранг доходности на риск
PWC
FDLS
Сравнение PWC c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWC | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.68 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 14.57 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWC и FDLS
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWC | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -23.32% | -54.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -9.55% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -23.32% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.95% | -3.75% | -32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.40% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и FDLS
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.48%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWC | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.83% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 12.46% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 17.03% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.90% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 18.90% | -0.16% |
Сравнение комиссий PWC и FDLS
PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и FDLS
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FDLS в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.79% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.70% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
PWC and FDLS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLS has higher volatility (3.83%) compared to PWC (3.48%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs FDLS's -23.32%.
On 3-year performance, FDLS leads with 18.87% vs 13.68% for PWC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.87% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
PWC has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.79% for FDLS.
PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.76% for FDLS.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWC и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор