PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с DBC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - PWC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dynamic Market Intellidex Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.65%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PWC charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности PWC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции PWC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.90% соответственно.

PWC

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%

DBC

1 день
0.60%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
17.73%
С начала года
27.37%
1 год
34.92%
3 года*
9.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.90%
Всё время*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
$29.84M$30.72M$31.47M

PWC

Invesco Dynamic Market ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

Сравнение доходности по годам PWC и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.37%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between PWC and DBC is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.15

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.31

The correlation between PWC and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с TUSAPWC с SCHGPWC с TXSPWC с SOXXPWC с CGDV
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

PWC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWCDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.78

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.38

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.12

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

6.91

-0.30

PWC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWC и DBC

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-76.36%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-16.54%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.54%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.34%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-41.71%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-26.32%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-46.06%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.07%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и DBC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.48%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.61%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

16.61%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

19.70%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

19.33%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.89%

+0.85%

Сравнение комиссий PWC и DBC

PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и DBC

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (7.61%) compared to PWC (3.48%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, PWC leads with 9.65% vs 8.90% for DBC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWC has performed better with a 9.65% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.70% for PWC.

PWC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор