Сравнение PWC с CTEF
PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PWC is passively managed, while CTEF is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PWC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности PWC и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
PWC
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 9.43%
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWC и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 6.62% | 4.21% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between PWC and CTEF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWC vs. CTEF — Ранг доходности на риск
PWC
CTEF
Сравнение PWC c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 3.56 | -3.45 |
Просадки
Сравнение просадок PWC и CTEF
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -15.00% | -63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.06% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -1.79% | -34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 21.76% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.76% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 21.76% | -2.95% |
Сравнение комиссий PWC и CTEF
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и CTEF
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.67% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
PWC and CTEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.
PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Invesco and Castellan. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для PWC и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор