Сравнение PVPNX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PVPNX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.26% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PMJIX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PMJIX
Сравнение PVPNX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.72 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.16 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.94 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.76 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.72 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PMJIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PMJIX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PMJIX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -49.75% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -14.85% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -49.75% | +24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -49.75% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -9.91% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -16.44% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.69% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) составляет 4.74%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.31% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 12.52% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 22.29% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 39.63% | -26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 33.08% | -19.79% |