Сравнение PVPNX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.38% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PFN
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PVPNX
PFN
Сравнение PVPNX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.19 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.33 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.26 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 1.01 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.19 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PFN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PFN
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PFN
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -80.08% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.77% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -33.45% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -45.70% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.29% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -11.89% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.81% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) составляет 4.74%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.56% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.40% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 13.35% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 14.75% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 18.16% | -4.87% |