Сравнение PVPNX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции PVPNX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.75% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и FXAIX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PVPNX
FXAIX
Сравнение PVPNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.13 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.84 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и FXAIX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и FXAIX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -33.79% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -12.13% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -24.50% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -33.79% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -8.89% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.83% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.50% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.24% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 9.08% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 18.13% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 16.88% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 18.03% | -4.76% |