Сравнение PVPNX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVPNX показывает доходность -1.04%, а PONPX немного выше – -1.01%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 9.56% против 4.59% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PONPX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PONPX
Сравнение PVPNX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.16 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.83 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.82 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PONPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PONPX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PONPX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -13.41% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -3.69% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -13.41% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -13.41% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.88% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.44% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.93% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PONPX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.90% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.66% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 4.28% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 4.74% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 4.19% | +9.10% |