Сравнение PVPNX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVPNX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции VFORX немного впереди с 9.48%.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и VFORX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
PVPNX
VFORX
Сравнение PVPNX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.76 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.04 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и VFORX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VFORX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и VFORX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -51.63% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -8.88% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -24.32% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -29.35% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -7.70% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.82% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.96% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и VFORX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.01% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.11% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.24% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.42% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 12.35% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.64% | -0.37% |