Сравнение PVIVX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.50% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и VSCIX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PVIVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PVIVX
VSCIX
Сравнение PVIVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.95 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и VSCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и VSCIX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и VSCIX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -59.66% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -14.30% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -28.13% | -67.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -41.81% | -53.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -6.11% | -88.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -10.18% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.32% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и VSCIX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.81% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.60% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 21.80% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 20.75% | +866.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 21.55% | +606.11% |