Сравнение PVIVX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.80% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и VHT
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
PVIVX vs. VHT — Ранг доходности на риск
PVIVX
VHT
Сравнение PVIVX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 1.25 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.56 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и VHT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и VHT
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и VHT
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -39.12% | -56.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -10.40% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -17.71% | -77.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -28.85% | -66.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -7.31% | -87.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -5.98% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.42% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и VHT
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.14% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 10.08% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 17.61% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 14.85% | +872.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 16.94% | +610.72% |