Сравнение PVIVX с QISCX
PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PVIVX returned 14.83%/yr vs 12.40%/yr for QISCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PVIVX charges 1.25%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и QISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у QISCX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции QISCX по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.40% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 32.57%
- 6 месяцев
- 25.87%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 14.83%
QISCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам PVIVX и QISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 32.57% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 15.16% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
Correlation
The correlation between PVIVX and QISCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2008 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between PVIVX and QISCX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVIVX vs. QISCX — Ранг доходности на риск
PVIVX
QISCX
Сравнение PVIVX c QISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | QISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.06 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 9.47 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и QISCX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и QISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVIVX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -68.05% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.48% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.67% | -26.51% | -69.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -32.89% | -62.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -49.02% | -46.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -0.60% | -92.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -15.67% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.34% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и QISCX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVIVX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.08% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.83% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 21.02% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 23.24% | +864.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.78% | 24.17% | +603.61% |
Сравнение комиссий PVIVX и QISCX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QISCX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и QISCX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности QISCX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 12.02% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.92% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
PVIVX and QISCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVIVX has higher volatility (7.29%) compared to QISCX (5.08%). In terms of maximum drawdown, PVIVX dropped -95.67% vs QISCX's -68.05%.
PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVIVX и QISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор