Сравнение PVIVX с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и ISCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.60% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и ISCB
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Доходность на риск
PVIVX vs. ISCB — Ранг доходности на риск
PVIVX
ISCB
Сравнение PVIVX c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.54 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.65 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и ISCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и ISCB
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности ISCB в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и ISCB
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и ISCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -61.25% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -14.68% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -29.94% | -65.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -44.18% | -51.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -6.06% | -88.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -9.87% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.43% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и ISCB
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.32% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.68% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 22.28% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 21.45% | +865.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 22.67% | +604.99% |