PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVIVX с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVIVX с FDFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both funds - PVIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, PVIVX returned 15.42%/yr vs 10.77%/yr for FDFF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVIVX charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность 39.59%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью 0.24%.

PVIVX

1 день
0.43%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
30.65%
С начала года
39.59%
1 год
52.34%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.75%

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVIVX и FDFF

2026 (YTD)202520242023
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		39.59%-4.81%13.48%5.63%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%

Correlation

The correlation between PVIVX and FDFF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.66

The correlation between PVIVX and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Micro-cap Fund

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME

Доходность на риск

PVIVX vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVIVX c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVIVXFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.38

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.40

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.31

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

-0.59

+12.25

PVIVX vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и FDFF

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVIVXFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-23.06%

-72.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-22.31%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.67%

-23.06%

-72.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.34%

-8.96%

-83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-6.61%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

11.81%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и FDFF

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVIVXFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.60%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

14.67%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

18.49%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

887.71%

18.96%

+868.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.79%

18.96%

+608.83%

Сравнение комиссий PVIVX и FDFF

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FDFF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и FDFF

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности FDFF в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		11.41%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%

Часто задаваемые вопросы

PVIVX and FDFF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (8.09%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, PVIVX dropped -95.67% vs FDFF's -23.06%.

PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVIVX и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор