Сравнение PVI с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
PVI и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.41% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и SCMB
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. SCMB — Ранг доходности на риск
PVI
SCMB
Сравнение PVI c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.08 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.02 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PVI и SCMB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и SCMB
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и SCMB
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -6.13% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -3.79% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.24% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -1.32% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.35% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и SCMB
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.39% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.03% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.15% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.21% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 4.21% | -2.49% |