Сравнение PVI с PUSH

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PVI и PUSH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и PUSH.

Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.