PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVI с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

PVI и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PVI и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVI и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.28%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%1.21%0.44%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.00% соответственно.

PVI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.67%
3 года*
2.66%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.26%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с MOPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий PVI и MUB

PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

PVI vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.27

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.33

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.22

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.22

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между PVI и MUB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и MUB

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.19%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PVI и MUB

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-13.68%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-3.30%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

-11.88%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

-13.68%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.87%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.24%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.04%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и MUB

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.56%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.07%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.15%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

4.04%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

4.91%

-3.19%