Сравнение PVI с IDMO
PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PVI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PVI returned 1.31%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PVI и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 1.31% против 12.47% соответственно.
PVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 1.31%
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам PVI и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.76% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between PVI and IDMO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVI vs. IDMO — Ранг доходности на риск
PVI
IDMO
Сравнение PVI c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVI | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.77 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 6.94 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVI и IDMO
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVI | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -39.38% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -12.31% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -12.65% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -27.07% | +25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -31.34% | +30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.93% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -9.70% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.13% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и IDMO
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.72%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVI | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 5.93% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 16.86% | -15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 18.53% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 18.14% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 17.89% | -16.12% |
Сравнение комиссий PVI и IDMO
И PVI, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и IDMO
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.13% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVI and IDMO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to PVI (0.72%). In terms of maximum drawdown, PVI dropped -4.10% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 1.31% for PVI. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, PVI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PVI and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.
IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.13% for PVI.
PVI is categorized as Municipal Bonds, while IDMO is Momentum. PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVI и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор