PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVI с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

PVI и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PVI и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVI и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.28%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%1.21%0.44%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.52% соответственно.

PVI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.67%
3 года*
2.66%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.26%

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с MOPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий PVI и HYMB

PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF

Доходность на риск

PVI vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.49

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.61

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.71

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

1.74

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.07

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между PVI и HYMB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и HYMB

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.19%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок PVI и HYMB

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-29.57%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-5.07%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

-20.15%

+18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

-29.57%

+28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.57%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-3.84%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.06%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и HYMB

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.21%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.95%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

5.95%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

6.63%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

11.34%

-9.62%