Сравнение BAB с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BAB и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.20% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и BLV
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
BAB vs. BLV — Ранг доходности на риск
BAB
BLV
Сравнение BAB c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.30 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.34 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 0.83 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BAB и BLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и BLV
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и BLV
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -38.29% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.89% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -36.27% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -38.29% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -24.58% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -9.38% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.85% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и BLV
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.54% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 5.49% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 9.75% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 12.97% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 11.99% | -2.29% |