PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAB с BLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAB is a Municipal Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Build America Bond Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BAB returned 2.24%/yr vs 0.99%/yr for BLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAB charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности BAB и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.99% соответственно.

BAB

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.16%
3 года*
4.42%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.24%

BLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.86%
1 год
6.59%
3 года*
2.02%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		0.12%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.28%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between BAB and BLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between BAB and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с BAB:
BAB с GBABBAB с SPLBBAB с MEARBAB с IGEBBAB с VTEBBAB с NADBAB с PVI
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

BAB vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.81

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.21

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.15

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.92

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.81

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BAB и BLV

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-38.29%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-5.73%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-15.16%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-36.27%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-38.29%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-24.14%

+18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.51%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.26%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и BLV

Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.50%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

5.62%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

8.15%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

12.97%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

11.98%

-2.29%

Сравнение комиссий BAB и BLV

BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и BLV

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BLV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.10%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.80%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Часто задаваемые вопросы

BAB and BLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLV has higher volatility (2.50%) compared to BAB (1.72%). In terms of maximum drawdown, BAB dropped -27.80% vs BLV's -38.29%.

On 10-year performance, BAB leads with 2.24% vs 0.99% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BAB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BAB has performed better with a 2.24% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for BAB.

BLV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.10% for BAB.

BAB is categorized as Municipal Bonds, while BLV is Long-Term Bond. BAB tracks BofA Merrill Lynch Build America Bond Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for BAB and 0.03% for BLV.

BAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор