Сравнение BAB с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BAB и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAB или BLV.
Основные характеристики
| BAB | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 13.15% |
| Дох-ть за 3 года | -3.65% | -8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.05% | -2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 7.99% | 12.14% |
| Макс. просадка | -27.80% | -38.29% |
| Текущая просадка | -11.39% | -26.34% |
Корреляция
Корреляция между BAB и BLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAB и BLV
С начала года, BAB показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и BLV
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAB c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и BLV
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности BLV в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.84% | 3.66% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.27% | 4.71% | 4.59% | 5.19% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.43% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и BLV
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и BLV
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.